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VaRショック
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VaRショック
(バリュー・アット・リスク・ショック)とは、
2003年
6月に
日本
で起きた歴史的な債券価格の
暴落
[1]
。
概要
編集
銀
行
の
標
準
的
な
リ
ス
ク
管
理
手
法
で
あ
る
バ
リ
ュ
ー
・
ア
ッ
ト
・
リ
ス
ク
︵
V
a
R
︶
は
、
相
場
の
変
動
幅
が
拡
大
す
る
と
、
含
み
損
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
保
有
可
能
額
が
強
制
的
に
縮
小
す
る
性
質
が
あ
る
。
2
0
0
3
年
6
月
に
景
況
感
が
反
転
し
債
券
価
格
が
一
定
の
幅
を
超
え
て
下
落
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
V
a
R
を
用
い
て
債
券
投
資
を
行
っ
て
い
る
各
金
融
機
関
は
連
鎖
的
に
損
切
り
を
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
売
り
が
売
り
を
呼
ぶ
展
開
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
長
期
金
利
は
当
時
の
過
去
最
低
で
あ
る
0
.
4
3
0
%
か
ら
2
カ
月
で
1
%
程
度
に
ま
で
一
気
に
急
上
昇
し
、
債
券
価
格
の
歴
史
的
な
暴
落
を
引
き
起
こ
し
た
[
1
]
[
2
]
[
3
]
。
脚注
編集
(一)
^
a
b
“
V
a
R
シ
ョ
ッ
ク
|
金
融
・
証
券
用
語
解
説
集
”
.
大
和
証
券
.
大
和
証
券
株
式
会
社
.
2
0
1
9
年
2
月
7
日
閲
覧
。
(二)
^
“
V
a
R
シ
ョ
ッ
ク
”
.
日
本
経
済
新
聞
電
子
版
(
2
0
1
2
年
6
月
15
日
)
.
2
0
1
9
年
2
月
7
日
閲
覧
。
(三)
^
“
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
は
V
a
R
シ
ョ
ッ
ク
を
再
現
す
る
の
か
?
”
(
P
D
F
)
.
大
和
総
研
(
2
0
1
2
年
8
月
8
日
)
.
2
0
1
9
年
2
月
7
日
閲
覧
。
関連項目
編集
バリュー・アット・リスク