（日銀レビュー）機械学習と株価予測 : 日本銀行 Bank of Japan

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misshiki “機械学習を活用した資産価格の予測が盛んに実施されている。なかでも、ニューラル・ネットワークへの期待は大きい。”

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2021/12/13 リンク

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（日銀レビュー）機械学習と株価予測 : 日本銀行 Bank of Japan

2020年11月5日金融研究所　三木翔太*、五島圭一 *現・金融市場局全文 [PDF 780KB] 要旨機械学習を活... 2020年11月5日金融研究所　三木翔太*、五島圭一 *現・金融市場局全文 [PDF 780KB] 要旨機械学習を活用した資産価格の予測が盛んに実施されている。なかでも、ニューラル・ネットワークへの期待は大きい。ニューラル・ネットワークは、パターン認識能力に優れた技術で、様々なデータの動きから価格変動の規則性を発見することを可能としている。ただし、予測精度が向上するかどうかは金融市場の情報効率性に依存する。金融市場が効率的であれば、入手可能なあらゆる情報が瞬時に資産価格に反映されるため、予測精度は改善しにくい。実際、近年の日本の株式市場を対象にした簡単な実験によると、標準的なニューラル・ネットワークは、株式収益率の予測精度を大きく向上させないとの結果となる。この結果は、過去の株式収益率のみを用いた予測をベースとしている。予測精度の改善の有無を評価するためには、過去の株価だけでなく幅広

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misshiki2021/12/13
TohgorohMatsui2021/12/13

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