はじめに サッカー好きな人はもちろんのことそうでない人でもほとんどの人が知っているリオネル・メッシ 彼の打ち出したリーガエスパニョーラシーズン最多得点記録(50ゴール)という大記録はどれほどすごいのか、 どれだけの年月が経てば彼ほどの選手が現れるのかを極値統計という手法を用いて推測しました。 極値統計とは? 極値統計学とは、豪雨、強風などの極端な自然現象や、ファイナンスなどでリスク評価のために応用される統計手法です。一般に統計学では母集団の中心に対する推測を行っていますが、極値統計学は、極端な現象、すなわち、母集団分布の端(最大値や最小値)に対する推測を行います。 一般化極値分布 極値を表す確率分布は、Gumbel分布、Frechet分布、Weibull分布の3つのタイプに分類できることが知られています。 これら3つの分布が一般化極値分布(GEV)という、次の1つの式で表現できることがわか
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