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そもそも金利上昇でなぜ債券価格が下落？〜債券投資にとって金利上昇はプラス？マイナス？

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j-money.jp 腕利きコンサルに﹁新米﹂常務が聞く！年金資産運用・基礎の基礎︻債券編第1回︼そもそも金利上昇でなぜ債券価格が下落？～債券投資にとって金利上昇はプラス？マイナス？企業年金の常務理事や運用執行理事など、年金資産運用の責任者や担当者に就任したばかりの方々のために、年金運用の﹁基礎の基礎﹂を、ラッセル・インベストメントでエグゼクティブコンサルタントを務める金武伸治さんに解説していただく連載。今回のテーマは﹁債券﹂です。﹃デュレーション﹄の意味新聞記事などで﹁金利は上昇︵債券価格は下落︶﹂といった表現をよく目にします。そもそも、なぜ金利が上昇すると債券価格は下落するのでしょうか？金武　例えば、残存年数つまり元本償還までの残り期間が5年で、クーポン︵利率︶が2％の債券があり、その価格が100円だったとします。単純化するため、このときの市中金利が2％だったとしましょう。このあと市中金利 ● 政治と経済 ●2023/03/15 16:19

︻一橋大学MBA 金融ゼミナール︼リスク取らないほうが儲かる？低リスク・アノマリー投資戦略

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j-money.jp 共歪度・ベータ変動リスクプレミアムの仕組みリスク取らないほうが儲かる？低リスク・アノマリー投資戦略一橋大学MBA 金融ゼミナール︵協力‥一橋大学大学院経営管理研究科︶低ベータ・アノマリー、固有ボラティリティ︵IVOL︶・アノマリーなどの低リスク・アノマリー︵LRA︶、つまり、低︵高︶リスク資産のリターンが高︵低︶くなるアノマリー現象︵よく知られた法則とは異なる動き︶が市場で観察される。実務面ではこのアノマリーを利用した投資ファンドが作られ、一定の成果を上げている。本欄では、最近のLRA研究の興味深いアプローチを紹介する。低︵高︶リスク資産のリターンが高︵低︶くなるアノマリー現象ファイナンス理論と統計的学習理論をうまく組み合わせる適切なリスク管理で、パフォーマンス向上に繋げることが可能昼間は逆張り、夜間は順張りで切り替え一橋大学大学院経営管理研究科金融戦略プログラム教授 ● 政治と経済 ●2021/02/07 23:31 ●あとで読む

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j-money.jp J-MONEY誌について検索新規登録ログイン TOP 最新号発行 J-MONEY 2024年春号︵2024年3月1日発行︶︻特集︼ディール・オブ・ザ・イヤー2023 電子ブックで最新号が発行前に読めます！プレゼント付きアンケートも実施中！新着記事円安・物価高で個人消費は未曽有の弱さアウトルック木内登英︵野村総合研究所︶商業用不動産を巡るリスクの総点検・第2回商業用不動産市場の現状連載商業用不動産を巡るリスクの総点検清水英彦︵ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ︶ RBCブルーベイ・アセット・マネジメント下値抵抗力を維持しつつヘッジコストに負けない魅力的なリターンを実現PR来週を考える｜The Week Ahead利下げ‥待つことほどつらいことはないアウトルックアリアンツ・グローバル・インベスターズ 2024年のアクティブ債券投資債券の新たな黄金時 ● 政治と経済 ●2011/12/30 22:54 ●金融

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