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みずほリサーチ&テクノロジーズ : 米逆イールドはいつまで続くか? ─ イールドカーブと景気サイクルからみた持続性 ─
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米国の債券市場で、長期国債の利回りが短期国債利回りを下回る﹁逆イールド1﹂が続いている。米連邦準備...
米国の債券市場で、長期国債の利回りが短期国債利回りを下回る﹁逆イールド1﹂が続いている。米連邦準備制度理事会︵FRB︶の急速な利上げによって、米国債利回りは大きく押し上げられているが、2022年の春に、金融政策動向に敏感に反応する2年債利回りが、10年債利回りを上回った。その後、FRBの金融引き締め長期化姿勢が明らかになる中、逆イールド幅は振れを伴いながらも一段と深まった。 昨年12月には、2年・10年債スプレッド︵10年債利回り–2年債利回り︶が約▲80bpと、約40年ぶりのマイナス幅にまで拡大した︵図表1︶。 一般に、逆イールドは景気後退の予兆とされる。長短金利の逆転現象は、長短金利差で利鞘を稼ぐ金融機関の収益を悪化させ、資金繰り懸念のある企業に対する貸し渋り等の弊害を与えかねない。実際、米国金融機関の貸出態度は、逆イールド発生後に厳格化する傾向が見受けられる︵図表2︶2。米国の逆イー