ipython notebookを使って出版されたらしいPython for Financeという本を読みました。 numpy, scipy, pandas, PyMC3をはじめとしたPythonの数値計算、解析系のパッケージを使った金融工学の計算事例と自作ライブラリについての紹介になっています。 Python for Finance: Analyze Big Financial Data 作者: Yves Hilpisch出版社/メーカー: Oreilly & Associates Inc発売日: 2014/12/27メディア: ペーパーバックこの商品を含むブログを見るhttp://shop.oreilly.com/product/0636920032441.do https://books.google.co.jp/books?id=7tzSBQAAQBAJ&printsec=fron
Top > Library | ブラック=ショールズ・モデルによる計算フォーム 会計処理基準の変更により、ストック・オプション等の時価評価が要求されるようになってきました。 ここでは、オプション価格を算定する最も単純な、ブラック=ショールズ・モデルを使って計算できるフォームを ご用意させて頂きました。 ここで算定される数値は、あくまで参考値ですので、適正な価格が算出されていない場合があります。 このフォームで計算される数値をご利用される際には、ご自身の責任でご利用頂きますようお願い致します。 また、当社も価格算定業務を行っておりますので、ご依頼されたい場合は、info@yenbridge.comまでお問い合わせ下さい。 計算数値の入力 現在の株価
評価方法については、前述の通りですが、取得する株式の種類によって、 「非流動性ディスカウント」と「コントロール・プレミアム」を考慮する必要が発生します。 ※ここでの流動性は、後述の市場流動性とは異なるものとして記載しています。 非流動性ディスカウント: 前述の評価方法での株式評価額は、原則として即時処分できる価格として算定されることとなります。 このため、処分性に問題がある場合(非上場企業の場合など)は、ディスカウントを行うことによって、 株式価格を評価する必要が発生します。 コントロール・プレミアム: 前述の評価方法での株式評価額は、 ①会社の意思決定を自由に行えることを前提とした支配権を保有していることを前提にしているものと、 ②会社の支配権を有していない少数株主としての評価を行っている場合とがあります。 インカム・アプローチやコスト・アプローチは、事業計画の決定や戦略などの意思決定を
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